[ヒゲキャッチbot]ビットコイン5分ろうそく足の統計をとる(どんな長さのろうそくが多いのか)

自動売買

はじめに

ロスカットをする方法について考えました

やるべきことはこんな感じです

・買い指値(ヒゲキャッチ)が約定していたら、30,000円上だけでなく、200円下にもロスカットの指値(逆指値?)を出す

いくらのヒゲをキャッチするの、ヒゲの癖を見抜いてみようと思います

ヒゲキャッチプログラムのパラメータ

ヒゲキャッチプログラムにはいくつの変数(パラメータ)があるのか書き忘れていました

損切りありのヒゲキャッチプログラムmiyanomiroku2の場合、この4つが変数になると思います

・何分で(とりあえず5分に固定)

・いくら落ちたら買うか

・何割戻したら売るか(とりあえず半値に固定)

・いくら落ちたら損切りするか(=200円)

今回は、

・何分で(とりあえず5分に固定)

・何割戻したら売るか(とりあえず半値に固定)

・いくら落ちたら損切りするか(=200円)

を固定して、いくら落ちたら買うのがベストなのかを考えていこうと思います

方法

前回、ヒゲキャッチしたところから、そのまま200円下落してしまったら損切りすることにしました

これは、もしヒゲの長さを30,000円にした場合に、30,000円〜30,200円のヒゲしか取ることができないことを意味します

統計を使って、いくらがいいのか調べてみようと思います

使うデータ

あまりデータが多いと、計算に時間がかかるので、とりあえず2020.3.10〜2021.3.10の1年間のデータを使うことにします

データの取得にはこのプログラムを使いました

統計を取る

下落幅の統計

ロスカットの下落幅が200円なので、200円ごとの度数分布表を作り、最頻値を洗い出してみようと思います

まずは、下げ幅の統計をとってみます

始値 – 安値の度数分布表です

drop = []
for counter in df.index:
    drop.append(df.at[counter,"Open"] - df.at[counter,"Low"])

やっぱり、値動きが小さい方が多いです

データ処理をします

価格の下落が0の行、すなわち、下のような陽線を除外します

drop = [item for item in drop if item != 0]

表示幅を5,000円、階級の幅を200円にして、ヒストグラムを再度表示してみました

下落幅が0円より大きく200円より小さい階級が、最頻であることがわかりました

しかし、プログラムを1秒に1回実行したとしても、200円の値動きに追いつけないので、このデータは除外します

最頻の階級は、200円〜400円であることがわかりました

階級の幅を20円にして、ヒストグラムを作り直したら、面白い結果になりました

ところどころに外れ値的なものがみられます

例えば、980円〜1000円、1000円〜1020円の2つの階級で、合計1400回近い下落があることがわかりました

1年間のデータなので、÷365をすると、1日に4回ほど起きていることになります

これこそ、5分ろうそく足の癖なのではないかと思います

他のところも同じです

この外れ値的なヒゲをターゲットにして、ヒゲキャッチができたら、いい結果になるのではないかと思います

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