[テクニカル分析]オシレータ系3選「ボリンジャーバンド」「RSI」「ストキャスティクス」

分析

はじめに

テクニカル分析とは、仮想通貨をチャートに基づいて分析する方法です

テクニカル分析には

・トレンド系テクニカル分析

・オシレータ系テクニカル分析

・フォーメーション系テクニカル分析

の三種類があります

この記事では、2つ目のオシレータ系テクニカル分析についてまとめました

テクニカル分析とテクニカル指標

テクニカル分析をする手順は2つあります

1、テクニカル指標を表示(計算)する

2、テクニカル指標をもとに、分析をする

表示したテクニカル指標をもとに、分析をします

分析のやり方は十人十色で、人によって違います

代表的なオシレータ系テクニカル指標

・ボリンジャーバンド

・RSI

・ストキャスティクス

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、標準偏差をもとにしたテクニカル指標です

ボリンジャーバンドは、トレンド系とオシレータ系の両方の性質を持つテクニカル指標で、ここではオシレータ系の性質のみを紹介します

チャートの上下に青色のラインが引いてあり、間が青塗りのバンド(帯)になっていて、

これがボリンジャーバンドです

ボリンジャーバンドは移動平均線から±2σのバンドであり、

ボリンジャーバンドから外れたら、その値は外れ値であり、トレンド変化の兆しです

簡単に言えば、

大体の場合はこのボリンジャーバンドの内側で値動きするはずだけど、

ボリンジャーバンドから外れたら、それは異常事態

トレンドが変わる兆しを示していると言えます

RSI

RSIは「売られすぎ」「買われすぎ」を判別する、オシレータ系のテクニカル指標です

RSIでは、前日比の価格上昇幅が、過去一定期間の騰落幅と比べてどれだけ大きいかを測ります

RSIの計算方法

RSI = 値上がり幅の合計 ÷ 値上がり幅と値下がり幅の合計 × 100

RSIの値は0%〜100%を取ります

0%:全ての日で価格が下落

50%:上がり幅と下がり幅の合計が同じ

100%:全ての日で価格が上昇

ストキャスティクス

RSIと似ていて、過去の高値に接近すると、買われすぎで、相場の天井が近いと判断します

%Kと%Dの2つの線からなります

分析方法(テクニカル指標をどう使うか)

テクニカル指標の使い方は十人十色であり、正解がありません

なのでここでは、もっともメジャーなものを紹介します

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドでは、

「大体の場合はこのボリンジャーバンドの内側で値動きするはず」

「ボリンジャーバンドから外れたら、それは異常事態」

トレンドが変わる兆しを示しています

ボリンジャーバンドを知る上で重要な単語は「自律調整」です

自律調整とは、急騰や急落の途中に見られる小さな反動のことです

自律調整は一時的なトレンドで、長続きはしません

・ボリンジャーバンドを抜けたら、自律調整することが考えられるため、空売りする

・自律調整で価格が下がった時に買う

などの使い方があります

RSI

RSIが70%〜80%を超えれば、上昇しすぎ=買われすぎ

RSIが50%であれば、トレンドは横ばい

RSIが20%〜30%を下回れば、下落しすぎ=売られすぎ

と判断します

順張り

20%〜30%を下回ったら、買い参入

70%〜80%を超えた後、70%〜80%を下回ったら、手仕舞い

50%を超えたら買い、50%を下回ったら売り

逆張り

70%〜80%を超えたら、売り

20%〜30%を下回ったら買い

この時、強いトレンドが発生していないことが条件となります

もし強い上昇トレンドが生じていた場合、RSIは70%〜80%を超え、買われすぎすなわち売りシグナルを出します

しかし、上昇トレンドが強いので、このまま価格は上昇して、チャンスを逃してしまいます

なので、トレンドがそんなに強くない局面や、レンジ相場の時に使われることが多いです

ストキャスティクス

RSIと似ていて、過去の高値に接近すると、買われすぎで、相場の天井が近いと判断します

反対に、過去の安値に接近すれば、売られすぎで、相場の底入れと判断します

紫色の帯を上に超えると変われすぎ、下に抜けると売られすぎという読み方をします

しかしながら、図のように強い上昇トレンドでは、ストキャスティクスは連続して買われすぎ圏で推移します

RSIと同じように、

ストキャスティクスが紫のバンドを上に抜ける

=変われすぎ

=売りのシグナル

という考え方だけで買ってしまうと、損失が発生してしまうので注意が必要です

まとめ

有名なオシレータ系テクニカル指標は、

・ボリンジャーバンド

・RSI

・ストキャスティクス

・MACD

トレンドによってオシレータ系テクニカル指標の使い方を変える必要があり、トレンド系テクニカル指標とうまく組み合わせることが大切

参考



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