[テクニカル分析]トレンド系4選「移動平均」「MACD」「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」

分析

はじめに

仮想通貨のテクニカル分析とは、チャートに基づいて値動きを分析する方法です

テクニカル分析には

・トレンド系テクニカル分析

・オシレータ系テクニカル分析

・フォーメーション系テクニカル分析

の三種類があります

この記事では、1つ目のトレンド系テクニカル分析についてまとめました






テクニカル分析は十人十色

テクニカル分析とは、テクニカル指標をもとにした分析です

分析のやり方(=テクニカル指標の使い方)は十人十色で、人によって違います

単純移動平均というテクニカル指標を例に取ります

下の図:ろうそく足チャートと単純移動平均(黄色)

移動平均線の使い方として、

・移動平均線(黄色)の傾きを見て売り買いの判断

・チャートとクロスしたところで判断

・もう一本移動平均線を引いて、クロスしたところで判断

などなど、使い方はさまざまです

テクニカル指標は、単純移動平均以外にもたくさんあるので、まず代表的なテクニカル指標を5つ示します

この記事では、もっとも一般的な使い方を紹介しようと思います






代表的なトレンド系テクニカル指標

・移動平均線

・MACD

・ボリンジャーバンド

・一目均衡表






移動平均線(MA)

移動平均線とは、値動きを平均的にならした線のことで、こんな形です

https://bellcurve.jp/statistics/blog/15528.html

移動平均線は、細かな値動きを無視して、長期的なトレンドを表しています

また、二種類の移動平均線があります

・単純移動平均

・指数平滑移動平均

単純移動平均(SMA)

単純移動平均(Simple Moving Average)とは、過去〇〇日(〇〇時間)の終値の平均のことです

短期的な価格の上下は無視して、本質的な変化の傾向を表しています

チャートに9時間の移動平均線を引いてみました

チャートの細かな上下を無視して、大体のトレンドを示していることがわかります






指数平滑移動平均(EMA)

指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)は新しいデータに重みをつけた移動平均です

単純移動平均では、名前の通り、その日から過去何日分かのデータを単純に平均します

それに対して、指数平滑移動平均では、過去何日分かのデータを平均するのですが、最近のデータに重みをつけています

重みの付け方が指数関数的なので、指数平滑移動平均と呼ばれています

計算式は、下のようになりますが、いますぐに理解する必要はなく、最近のデータに重みをつけるとだけ覚えておきましょう

その日のEMA={ 前日のEMA×(n-1) + 2×その日の終値 } ÷ (n+1)

最近のデータに重みがついているため、若干ですが、単純移動平均よりも値動きに敏感になっています

なぜ最近のデータに重みをつけるのかというと、投資の世界では、新しいデータほど価値があると考えられているためです






単純移動平均・指数平滑移動平均の使い方

チャートに移動平均線を2本引きます

移動平均で平均する期間を変え、長い方を長期移動平均、短い方を短期移動平均とします

下の図では、

長期移動平均(緑色):25時間平均

短期移動平均(白):5時間平均

短期移動平均線と長期移動平均線が交わる時に注目して、売り買いをします

ゴールデンクロス(赤丸)とデッドクロス(青丸)の例を上に示しました

短期平均線(白)が長期平均線(緑)を下から上に突き抜けたら、短期的に上がりトレンドであることを意味し、「買い」の判断をします

これがゴールデンクロスです

反対に、短期平均線(白)が長期平均線(緑)を上から下に突き抜けたら、短期的に下りトレンドであることを意味し、「売り」の判断をします

これがデッドクロスです

MACD

MACDはMoving Average Convergence , Divergence(移動平均収束発散法)の略で、「マックディー」と読まれます

MACDはトレンド系とオシレータ系の両方の性質を持つテクニカル指標で、ここではトレンド系の性質のみを紹介します

MACD(青) = 過去12日間EMA - 過去26日EMA

シグナル(黄色) = MACDの9日EMA

ヒストグラム(白) = MACD - シグナル

の三種類の線からなり、チャートとは別の図で表されます






なぜこのような計算をするのか(おまけ)

MACDは移動平均を用いて計算します

短期の価格変動を正確に知るために、

短期移動平均(EMA)から中期移動平均(EMA)を引き算して計算します

なぜ短期の価格変動を知るために、引き算をするのかが疑問点です

短期移動平均:短期・中期・長期の周期を含む

中期移動平均:中期・長期の周期を含む

短期移動平均ー中期移動平均をすることで、短期の周期だけが残ります






MACDの使い方

MACDでは、MACD線s(青)とMACDシグナル(黄色)に注目して、売り買いの判断をします

MACD(青)がMACDシグナル(黄色)を下から上に突き抜けたら、短期的に上がりトレンドであることを意味し、「買い」の判断をします

これが、MACDのゴールデンクロスです

反対に、MACD(青)がMACDシグナル(黄色)を上から下に突き抜けたら、短期的に下りトレンドであることを意味し、「売り」の判断をします

これが、MACDのデッドクロスです

MACDの詳しい使い方や、3つの線の意味について、この記事にまとめました

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、標準偏差をもとにしたテクニカル指標です

ボリンジャーバンドは、MACDと同じくトレンド系とオシレータ系の両方の性質を持つテクニカル指標で、ここではトレンド系の性質のみを紹介します

チャートの上下に青色のラインが引いてあり、間が青塗りのバンド(帯)になっていて、これがボリンジャーバンドです

ボリンジャーバンドは移動平均線から±2σのバンドであり、

ボリンジャーバンドから外れたら、その値は外れ値であり、トレンド変化の兆しです

簡単に言えば、

大体の場合はこのボリンジャーバンドの内側で値動きするはずだけど、ボリンジャーバンドから外れたら、それは異常事態

トレンドが変わる兆しを示していると言えます

ボリンジャーバンドの使い方

ボリンジャーバンドでは、

「大体の場合はこのボリンジャーバンドの内側で値動きするはず」

「ボリンジャーバンドから外れたら、それは異常事態」

トレンドが変わる兆しを示しています

一目均衡表

日本発祥のテクニカル指標で、海外では「Ichimoku Chart」と呼ばれています

一目均衡表という名前の通り、ひとめで売りと買いの均衡がわかるチャートです

均衡とは、「売り勢」と「買い勢」のバランスのことです

買い勢が多ければ値段が上昇し、売り勢が多ければ下落するという考え方です

一目均衡表は5本の線からなっています

・転換線(白)

・基準線(赤)

・遅行スパン(緑色)

・先行スパン1(水色)

・先行スパン2(黄色)

先行スパン1と先行スパン2の間は緑色に塗られていて、雲と呼ばれます






一目均衡表の使い方

一目均衡表は上の5つのテクニカル指標の中でもっとも線が多いです

線の数が多い分、使い方はいっぱいあります

その中でももっともメジャーなものを紹介します

基準線(赤)と転換線(白)を使った考え方です

転換線(白)が基準線(赤)を上に突き抜けたときに「買い」

反対に、転換線(白)が基準線(赤)を下に突き抜けたときに「売り」

と判断することができます






まとめ

テクニカル分析とは、テクニカル指標をもとにした分析で、

分析のやり方(=テクニカル指標の使い方)は十人十色で、人によって違います

トレンド系テクニカル指標でメジャーなのは

・移動平均

・MACD

・ボリンジャーバンド

・一目均衡表






参考





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